Форекс что это такое?

Они молодцы такие. В трех предложениях ниочем рассказали об форексе.

На форексе можно зарабатывать, только приготовьтесь к тому, что вы сначала несколько лет сливать будете.

мы не знаем ничего про это
в интернете говорят полно инфы..гуглояндекс ф помощь :_)

А если с умом все делать получиться? В интернете столько информации глаза разбегаются

сколько вам необходимо времени, чтобы научится делать табуретки? уверяю вас, успешно торговать на ФОРЕКСЕ гораздо сложнее.

Статейка отстой - написана "на отцепись" человеком, который в торговле вообще ничего не не понимает, потому и пишет чушь. Время удержания сделки на доходность влияет вовсе наоборот, чем короче сделка, тем больше общая доходность, а именно она интересна в торговле, а не доход за сделку.

Зарабатывать на рынке Форекс абсолютно точно можно, вопрос лишь: как долго именно вам придется этому учиться и сможете ли лично вы этому научиться в силу своих качеств. Ну и, даже если удастся научиться, торговля на Форекс всегда останется весьма рискованным и сложным для психики делом.

Время удержания позиции связана с текущей волатильностью, а значит риском, поэтому, ежели время удержания есть функционал от волатильности, доход на сделку будет слабо зависеть от него

Всегда считал, что чем больше таймфреймы, тем легче прогнозировать рынок. Работа на больших периодах помогает преодолеть случайные колебания цен.
Во всяком случае, мои роботы меньше чем на дневках не работают.

Да вот не факт... А если еще учесть, что на разных таймфреймах и волатильность разная, то и вообще рассуждения рассыпаются.

i8087 писал(а)
Всегда считал, что чем больше таймфреймы, тем легче прогнозировать рынок.

Я тоже так думал довольно долгое время... а потом проверил и передумал... :) Это , безусловно, личное дело каждого, потому каждый должен торговать там, где у него лучше получается. Но для себя я определил, что на мелких таймфреймах разводов меньше, ИМХО. Очевидно, крупным маркетмейкерам не очень интересно размениваться на мелочь и они этим не знимаются, потому на мелочи рынок более техничен. А когда приходят разводить или случаются экстренные новости... на мелочи это тоже отражается... но... в силу более мелкого таймфрейма это происходит в разы реже, чем на крупных фреймах. Т.е. опять же рынок более техничен, т.к. меньше (реже на миллион баров :) ) внешних влияющих факторов.

Работа на больших периодах помогает преодолеть случайные колебания цен.

А кто сказал, что на рынке бывают случайные колебания цен??? :) Это ты решил считать мелкие таймфремы - случайными или шумом и не более того. А на самом деле цена шевелится тогда и только тогда, когда кто-то покупает или продает :) И покажи мне придурков, которые занимаются эти случайно :)

То, что для тебя шум - для меня куча трендов, миллион возможностей заработать. Ну, грубо, полдня для тебя флэт, шум... а я в это время сделал 50 сделок... да, они мелкие, по 5 п в среднем... вообще не о чем, с твое точки зрения... Но их 50, в то время, когда ты вообще не видел движения рынка. А когда рынок пойдет, я тоже отработаю вместе с тобой... только я отработаю не только движение по тренду, но и все коррекции, поскольку для меня они - офигенные тренды :) Потому в сумме, при том же показателе успешных сделок, я на мелочи заработаю скорее всего больше.

Но это не значит, что надо обязательно ломиться на мелкий таймфрейм... там не просто, нужно очень быстро соображать, иметь реакцию и нервы... Если удобнее торговать на недельках - ради бога... Трейдерское счастье в том и состоит, чтоб найти наиболее удобные и выгодные ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО методы торговли и таймфреймы.

Волатильность на любом таймфрейме одинаковая если ее считать как СКО

Если считать СКО из уровней закрытия баров на разных таймфреймах, то волатильность будет разная.

Ну скальпинг - это совсем не моё, у меня нервов не хватит.
А насчет первого вопроса, обдумаю и попозже напишу, сейчас мозги выключены.

Вы не поняли считать волатильность нужно в сигмах, а не в абсолютном СКО

Это как?

Sundancer писал(а)
Волатильность на любом таймфрейме одинаковая если ее считать как СКО ...

А кто сказал, что волатильность правильно определять через СКО? Так принято? :)
"На форуме Дистанции как-то опубликовали описание одного научного эксперимента. Суть его заключалась в следующем:

Представьте себе клетку. В ней сидят 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подходит к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотрагивается до лестницы, некто открывает кран и из шланга поливает ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомится бананом. Те же действия со стороны ученых - руководителей проекта.

Третья обезьяна, одурев от голода пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа. А теперь,можно убрать одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, попытается их достать. К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она понимает, что достать банан ей не удастся. Теперь из клетки убирается еще одна из первоначальных пяти обезьян вместо которой запускается новая. Как только она попытается достать банан, все обезьяны дружно атакуют ее, причем и та, которую заменили первой (да еще с энтузиазмом).

И так, постепенно заменяя всех обезьян, мы окажемся в ситуации, когда в клетке окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят никому достать банан.

Почему?

ПОТОМУ, ЧТО ТАК ТУТ ЗАВЕДЕНО." distantnik.ru/archives/729

Любые усреднения теряют информацию. Тем более, что никто вроде бы не доказал, что на рынке матожидание равно обычной скользящей средней... Короче, в такой теории волатильности полно дыр ИМХО.

Лично я, для себя, как для трейдера, считаю полезным только одно определение волатильности через банальное HiLow бара и все... не надо там ничего усреднять. Вот тут pro-fx.ru/stati/chast-6-prak...l-na-foreks.html в цикле статей я эту волатильность немножко изучал. Правда, я ее осторожно называл именно амплитудой, потому как классически волатильность определяется через СКО... только вот много ли такое определение дает нам, трейдерам? ;)

тоже вот оглядываясь на 15 лет своей торговли
СКО.....неужели оно кому-то помогало
среднеквадратические отклонения статистика......как много умных слов

Есть разные принципы торговли. Кто-то по технике, кто-то по фундаменталке, кто-то на интуиции, а за кого-то вообще робот. И у каждого свои знания.

Ирен1981 писал(а)
Форекс что это такое?

Законный способ отъёма денег у 99,5% участников. ))

Ну как? я строю доверительный интервал исходя из МО +- Сигма, и мне без разницы таймфрейм

Бар это то тоже усреднение

Паш, поведение скользящей средней утверждено законодательно во многих финансовых правилах мировых центральных банков, я уж не говорю об инвестиционных фондах

да..и че ш они тогда на коленях за фин спасениями-то приползают раз за разом....не работают правила что ли ничерта?

как вычисляется мат ожидание и почему?

Согласен, но в МТ насколько я знаю нет сбора тиков. И я не заморачивался... минуток мне хватает, и так близко. Были бы тики, можно и тики изучать...