Опытное производство

20.02. Закрытие на 58.74. Лонг 9 лотов. Ближайшая заявка на покупку 58.5, на продажу 59.3 баланс счета 167.134.

Через торговый робот?

Пять-семь раз заявку ввести я и сам могу

21.02. Закрытие на 57.82.
В течение дня куплены 5 лотов, 2 проданы.
Итого Лонг 12 лотов. Баланс счета 161952

Сам по себе баланс счета мало информативен, ну гуляет вверх-вниз вместе с кодировкой нефти. Добавлю еще одну цифру - план к погашению последнего лота на 62.5
Считается просто - 12-й лот продам на 58.1, он даст мне Профит в 28 центов. Последний даст 468 центов. Все вместе дают 12*(28+468)/2 итого 2976 центов, в рублях по курсу 63 это прибавка 18749 к текущему счету, итого 180701.

ну и, пока выходные, о самом ГЛАВНОМ - расчете рисков.

Какой запас средств нужно иметь, чтобы не вылететь в трубу.

Сначала - сколько потребуется, чтобы набрать планируемое количество - 20 лотов. Это достигается при уровне 54.5, значит имеющиеся на данный момент 12 лотов принесут минус 12х(57.82-54.50) = 39.84 доллара. Также будут минусовать счет вновь приобретаемые 8 лотов, от 2.8 (покупка 57.30) до 0 (покупка (54.5) , в сумме 8х(2.8+0)/2 = 11.2 доллара. курс возьму немного ниже, 64, плечо 10 - получаем минус 32666 рублей.
Гарантийное обеспечение около 4600 на лот, т.е. денег на счете не должно быть меньше чем 92000. Сейчас 161952, минус 32666, минус ГО - запас 37286.
Ниже 54.5 докупать лоты не буду, значит каждый доллар снижения котировок принесет (курс рубля падает при снижении жижи) 20(лотов)х65(курс)х10(плечо) = 13000 рублей в минус. т.е. запаса хватит на 2.87 бакса снижения котировки, до уровня 51.63

Что происходит дальше? Приходит Дядя Коля - так по простецки называют Маржин Колл - ситуацию когда собственных средств игрока не хватает для Гарантийного Обеспечения. Термин имеет такое происхождение - звонил брокер и требовал или добавить денег на счет, или сократить позицию - продать несколько лотов в убыток и уменьшить ГО. При невыполнении требования брокер может принудительно сократить позицию - короче, это Фиаско, культурно выражаясь).

Нас такой сценарий не устраивает, доливаем деньги на счет. Сколько? до уровня 50 долларов за баррель нужно еще 1.63х13000= 21190 рублей. 50 баксов (точнее, 50.22) было последний раз 26.12.2018 года. Можем повторить? Можем! ну тогда еще по 13000 на каждый бакс падения, до 40 баксов нужно долить еще 130 тыщ вечнодеревянных.
Итого, примерно 151200 рублей. Уровень в 40 долларов котировки имели последний раз почти 4 года назад, в апреле 2016 года. С тех пор много нефти утекло, и ОПЕК+ научился противодействовать падению цен, сокращая добычу.

Итак, чтобы быть живым при самом, кажущимся сегодня супермаловероятным негативном сценарии, нужно иметь про запас полторы сотки русских тыщ, способных быстро оказаться на счете.

Хосспади... Трейдуны, ёпт. Уолки Уолл-Стритт.
Ты хоть ОИ смотрел?
Сам сообразишь с трех раз, куда цена по твоему "апрельского брента" уйдет?
Нет, правильно иногда говорит пашка-молчун. Мордой в г...но и е!ашить до кровавых соплей.

Я знаю, что ничего не знаю. И не собираюсь гадать, куда и когда.
Моя схема подразумевает работу в диапазоне, который снизу поддерживается ОПЕКунами, а сверху Трамп не позволит взлетать, пара твитов и все вниз.
зы. Чего злой то, случилось что?

Дедушка Коро писал(а)
Итого Лонг 12 лотов. Баланс счета 161952

Молодец. Как успехи?

Все нормально. Падаем (с) Титаренко

Закрытие вторника, 25.02 - 53.99
Добрал до 20 лотов, как и планировалось.
Баланс счёта 123145, ГО 92333.
Текущий курс 65.38, допускается снижение котировки нефти до 51.64
(При подключенном пониженном ГО - ещё 3.5 бакса).

Закрытие вчера 52.83
Начал потихоньку переливаться в майский фьюч, его котировки практически те же что и апрельского.
Поскреб по сусекам, решил что могу себе позволить ещё пару лотов. Итого сейчас 16+6 апрель+май.

Еще неделя до решения ОПЕК. Так что brent 50$ потрогает видимо

Думаю кто-то большой позу набирает. Если так, то и ниже должен быть шип, чтобы на бычьих стопах затариться, а потом уж на закрытии шортов запускать ракету. Там и потеплеет и грипп сам собой пройдет.

Закрытие 27.02 - 51.74
Сегодня с утра увеличено ГО биржи раза в полтора, это обычная практика при резком движении котировок.
Долился на депо тридцаточкой.

Сколько потерял уже?

Держать позицию будете до последнего рубля? Или у вас навар растёт?

Потерял - это когда зафиксировал убыток. Приобрел - это взял свой Профит. Остальное промежуточные результаты.

До маржина))
Или до победы.
Тактику придется скорректировать, исходя из новых реалий - повышение курса доллара выше принятого в первоначальном расчете, повышение ГО от резкого движения (ожидаемо), отмена брокером услуги "пониженное ГО" (сюрприз!) на время до начала следующей недели (опасаются скачка в выходные).
Стратегия остается прежней.

Пишите!

Пренепременно, раз уж начал.
По итогам каждого торгового дня

Я верно понял, что вы сейчас в убытках? И держите позицию?

Если считать убытком уменьшение текущего депозита, то это так. Более того, это предусмотрено моей схемой работы против тренда.