Идея состоит в проверке простых методов выхода из позиции. Необходимо набрать статистику и определить качество каждого из методов. Методы:
1. Тейкпрофит и стоплос равные.
2. Они же в разных соотношениях ТП=К*СЛ
3. Только ТП.
4. Только СЛ.
5. Трейлинги
6. Трейлинги + ТП;
7. Трейлинговый ТП.
8. Случайный выход.
9. Выход по времени.
10. И т.д.
Входы предлагается делать случайными. Для начала для "расширения базы" можно на каждом баре открывать позицию независимо от других позиций.
Ранее я столкнулся с тем, что тестировать совсем рандомные входы неудобно, потому что при каждом запуске картина плывет и это мешает анализу. Потому, возможно как вариант, предлагаю псевдослучайные входы по Пифагору.. я такие уже использовал. Берем открытие бара или сумму всех цен бара и получаем пифагорову сумму, т.е. число от 1 до 9, и при 1..4 покупаем, 5..9 продаем... или 3..6 - ничего не делаем, как вариант. Такой вариант у меня работал хорошо.
Есть пример кода для целого числа:
// Сумма цифр числа по Пифагору
int n,s =0;
n = int.Parse(Console.ReadLine());
do
{
do
{
s += n%10;
n /= 10;
}
while (n>0);
n = s; s = 0;
}
while (n>=10);
Console.WriteLine(n);
Такого задания для МТ достаточно. Что нужно добавить для случая разработки с нуля я пока не соображу. Хотелось бы модульности, т.е. легкого добавления/включения функций для легкого и быстрого анализа внезапных идей. Ну и Гитхаб конечно... :)
Дополнения и вопросы по делу приветствуются. Флейм, флуд, спам, и даже что-то отдаленно похожее на это, будет тут безжалостно караться невзирая ни на что. Не обижайтесь - я предупреждал.